关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

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  • 关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。
    A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
    B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测
    C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
    D、历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算
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  • 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差—协方差法和历史模拟法

    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

    D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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  • 计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。

    A.德尔塔-正态分布法

    B.历史模拟法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.线性回归模拟法

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  • 模拟谈判的方法一般有()。

    A、全景模拟法

    B、列表模拟法

    C、讨论会模拟法

    D、一对一模拟法

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  • 价值是一个经济范畴。

    A.对

    B.错
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  • 企业文化作为某一特定文化背景下该企业独具特色的管理模式,应充分体现企业的个性特色和文化底蕴,反映企业品牌的内涵,具有不可模仿性。

    A.正确B.错误
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  • 在企文化展时期,企业家是企业文化的实践者。
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  • 企业文化研究在20世纪80年代出现了两种方法的派别,其中,以爱德加·沙因教授为代表的派别主要以定量化研究为主,以罗伯特·奎恩教授为代表的派别主要以定性化研究为主。

    A.正确B.错误
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  • 企业文化对人力资源管理的引导作用,主要体现在企业文化的导向作用及()功能上。

    A.凝聚作用B.激励作用C.规范和约束作用D.融合和扩散作用
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