方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。()

  • A错

  • B对

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  • 关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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  • 模拟谈判的方法一般有（）。

    A、全景模拟法

    B、列表模拟法

    C、讨论会模拟法

    D、一对一模拟法

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  • 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A．方差—协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

    D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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