模拟法

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）

• A、方差协方差法和历史模拟法

• B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

• C、方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

• D、方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（）。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是(　　)

• A、解析法与历史模拟法

• B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

• C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

• D、解析法与蒙特卡洛模拟法

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A、历史模拟法假定历史可以在未来重复

B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

模拟谈判的方法一般有（）。

A、全景模拟法

B、列表模拟法

C、讨论会模拟法

D、一对一模拟法

估算工作时间的模拟法最常用的是（）。

A、类似模拟法

B、数字模拟法

C、蒙特卡罗分析法

D、情景模拟法

下列哪项不属于模拟法的优点（）。

• A模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题

• B模拟法不受现实世界的干扰

• C模拟法产生问题的最优解决方案

• D模拟法考虑了变量之间相互作用的效应

A类似模拟法

B数字模拟法

C蒙特卡罗分析法

D情景模拟法

A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同

B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同

C.随着重复次数的增大，蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR

D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同

最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是（）。

A、全景模拟法

B、一对一模拟法

C、列表模拟法

D、讨论会模拟法

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

• A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程

• B蒙特卡洛模拟法计算量较大

• C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

• D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

一般而言，模拟谈判的方法包括()。

A、全景模拟法

B、讨论会模拟法

C、列表模拟法

D、头脑风暴法