方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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    A类似模拟法

    B数字模拟法

    C蒙特卡罗分析法

    D情景模拟法

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  • 关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是（）。

    A.协方差与相关系数的符号总是一正一负

    B.协方差是相关系数的标准化

    C.协方差与相关系数的符号相同

    D.协方差与相关系数无关

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    A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

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  • 关于常用的VaR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（　）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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