下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值,准确性较高
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值,准确性较高
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。
A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程
B蒙特卡洛模拟法计算量较大
C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是()。
A、全景模拟法
B、一对一模拟法
C、列表模拟法
D、讨论会模拟法
A类似模拟法
B数字模拟法
C蒙特卡罗分析法
D情景模拟法