CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是(　　)

  • A、解析法与历史模拟法

  • B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

  • C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

  • D、解析法与蒙特卡洛模拟法

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  • 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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  • 下列哪项不属于模拟法的优点（）。

    • A模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题

    • B模拟法不受现实世界的干扰

    • C模拟法产生问题的最优解决方案

    • D模拟法考虑了变量之间相互作用的效应

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  • 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    • A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程

    • B蒙特卡洛模拟法计算量较大

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    • D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

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    A类似模拟法

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    D情景模拟法

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    A．方差—协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

    D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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  • 防范和应对企业危机的意识有哪些()。

    A.“生于忧患”的危机意识B.“童叟无欺”的诚信意识C.“顾客利益至上”的公众意识D.“无所不及”的沟通意识E.“敢于否定自我”的创新意识
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