CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是()。
A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法
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CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是()。
A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算