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1、[单选题]( )要求同时买入和卖出两种或两种以上期货合约。
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A.双向指令
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B.触价指令
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C.停止限价指令
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D.套利指令
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2、[单选题]根据道氏理论,价格波动的趋势可分为( )。
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A.上升趋势、下降趋势和水平趋势
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B.主要趋势、次要趋势和短暂趋势
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C.上升趋势和下降趋势
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D.长期趋势和短期趋势
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3、[单选题]下列选项中,不是期货交易流程中的必经环节的是( )。
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A.交割
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B.结算
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C.下单
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D.竞价
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4、[单选题]某交易者以1830元/吨买入1手玉米期货合约,并将最大损失额定为30元/吨,因此在上述交易成交后下达了止损指令,设定的价格为( )元/吨。(不计手续费等费用)
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A.1800
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B.1860
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C.1810
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D.1850
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5、[单选题]1882年CBOT允许( ),大大增加了期货市场的流动性。
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A.结算公司介入
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B.以对冲的方式了结持仓
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C.会员入场交易
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D.全权会员代理非会员交易
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6、[单选题]反向大豆提油套利的做法是( )。
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A.卖出大豆期货合约,同时买入豆粕和豆油期货合约
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B.买入大豆和豆粕期货合约,同时卖出豆油期货合约
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C.卖出大豆和豆粕期货合约,同时买入豆油期货合约
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D.买入大豆期货合约,同时卖出豆粕期货和豆油期货合约
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7、[单选题]以下关于国债期货基差多头交易策略的描述,正确的是( )。
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A.买入国债现货,卖出国债期货,待基差走强后平仓获利
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B.卖出国债现货,买入国债期货,待基差走强后平仓获利
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C.买入国债现货,卖出国债期货,待基差走弱后平仓获利
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D.卖出国债现货,买入国债期货,待基差走弱后平仓获利
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8、[单选题]某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是600元/吨和650元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为730元/吨和710元/吨,则该套利者的盈亏是()元/吨。
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A.-50
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B.50
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C.-70
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D.70
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9、[单选题]当期货价格低估时,适合采用的股指期货期现套利策略为( )。
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A.买入现货股票,持有一段时间后卖出
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B.卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
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C.卖出股指期货,同时买入对应的现货股票
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D.买入股指期货,同时卖出对应的现货股票
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10、[单选题]4月18日,5月份玉米期货价格为1750元/吨,7月份玉米期货价格为1800元/吨,9月份玉米期货价格为1830元/吨,该市场为( )。
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A.正向市场
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B.熊市
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C.反向市场
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D.牛市
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11、[单选题]某交易者以3000点卖出沪深300股指期货合约1手,在2900点买入平仓,如果不考虎手续费等交易费用,该笔交易( )元。
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A.盈利100
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B.亏损10000
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C.亏损300
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D.盈利30000
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12、[单选题]下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法,正确的是( )。
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A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
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B.预期标的资产价格波幅收窄时,可考虑卖出看涨或看跌期权
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C.标的资产价格大幅波动时,可考虑卖出看涨或看跌期权
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D.卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
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13、[单选题]现货交易者采取“运费+期货价格+升贴水”方式确定现货价格时,主要是因为期货价格具有( )。
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A.公开性
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B.权威性
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C.连续性
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D.预期性
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14、[单选题]期货交易报价时,超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价( )。
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A.有效,但交易价格应调整至涨跌幅以内
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B.无效,不能成交
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C.有效,但须自动转移至下一交易日
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D.无效,但可申请转移至下一交易日
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15、[单选题]以下属于持续形态的是( )
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A.双重顶和双重底形态
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B.圆弧顶和圆弧底形态
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C.头肩形态
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D.三角形态
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16、[单选题]某公司3个月后将收到1000万元并计划买入固定收益证券,担心未来利率下降,该公司可以( )中金所5年期国债期货合约进行套期保值。
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A.买入10手
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B.买入100手
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C.卖出100手
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D.卖出10手
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17、[单选题]某交易者在CME买进1张欧元/美元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况下,这笔交易( )。
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A.盈利500美元
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B.盈利500欧元
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C.亏损500欧元
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D.亏损500美元
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18、[单选题]关于远期利率的协议的概述,正确的是( )
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A.卖方为名义借款人
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B.买卖双方在协议开始日交换本金
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C.买卖双方在结算日交换本金
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D.买方为名义借款人
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19、[单选题]下图为看跌期权多头到期日损益结构图的是( )
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A.
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B.
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C.
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D.
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20、[单选题]我国商业银行在人民币普通存款的基础上嵌入金融衍生工具,将投资者收益与利率、汇率,股票价格等挂钩的金融产品是( )
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A.人民币结构性理财产品
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B.人民币无本金交割期权
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C.人民币无本金交割远期
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D.人民币无本金交割期货
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21、[单选题]如果某一笔期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,两者成交后该期货合约的( )
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A.总持仓量不变
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B.总持仓量增加
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C.多头持仓增加
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D.空头持仓减少
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22、[单选题]某日本投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约,该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该( )。
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A.买入人民币兑美元远期合约,买入美元兑日元远期合约
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B.买入人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
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C.卖出人民币兑美元远期合约,买入美元兑日元远期合约
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D.卖出人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
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23、[单选题]关于买进看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用),以下说法正确的是( )。
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A.盈亏平衡点=执行价格-权利金
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B.盈亏平衡点=期权价格+权利金
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C.盈亏平衡点=权利金-执行价格
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D.盈亏平衡点=执行价格+权利金
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24、[单选题]期货合约的交割月份由()规定,期货交易者可自由选择交易不同交割月份的期货合约。
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A.期货交易所
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B.交割仓库
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C.中国证监会
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D.国务院期货监督管理机构
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25、[单选题]某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值,在某月份玉米期货合约上建仓10手,当时的基差为一20元/吨,若该经销商在套期保值中出现挣亏损3000元,则其平仓时的基差应为( )元/吨((玉米交易单位为每手10吨,不计手续费等费用)
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A.30
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B.-50
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C.-20
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D.10
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