假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:
债券A1000张,价格为98,久期为7;
债券B2000张,价格为96,久期为10;
债券C1000张,价格为110,久期为12;
则该组合的久期为()。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
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答案如下:
C解析:债券组合的久期=(债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期)/(三支债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。
C解析:债券组合的久期=(债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期)/(三支债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。