在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是()。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
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A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值,其中方差一协方差法是最复杂的。()
A错
B对
下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是()。
A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B.方差—协方差法的正态假设受到质疑
C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.不能预测突发事件的风险