当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是()。

A．可以产生投资风险分散化效应发生

B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数

C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D．其投资机会集是一条直线

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  • 甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（）。
    A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%
    B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
    C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
    D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%
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  • 关于风险和期望投资报酬率的关系，正确的表达公式为()。

    A．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬率

    B．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬斜率

    C．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬斜率×风险程度

    D．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险程度

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  • 投资组合的期望报酬率由（)组成。
    A.预期报酬率
    B.平均报酬率
    C.无风险报酬率
    D.风险资产报酬率

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  • 下列公式中，正确的是（）。

    A、发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

    B、发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数－当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

    C、发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间＋当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

    D、发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数－当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间＋当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

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  • 当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资报酬率应等于（）。

    A、风险报酬率+无风险报酬率

    B、风险报酬率×标准离差率+风险报酬率

    C、无风险报酬率×标准离差+无风险报酬率

    D、无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率

    E、无风险报酬率+风险报酬系数×经营收益期期望值÷标准差

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