VaR的计算方法一般包括()、方差-协方差法、蒙特卡洛法。
A.历史模拟法
B.历史数据法
C.直接比较法
D.情景综合分析法
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A.历史模拟法
B.历史数据法
C.直接比较法
D.情景综合分析法
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
一般而言,模拟谈判的方法包括()。
A、全景模拟法
B、讨论会模拟法
C、列表模拟法
D、头脑风暴法