财经类 - 期货

（）是确定股票.债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。?
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.指数化投资策略
D.主动投资策略

某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则：
CIF报价为升水（　　）美元/吨。
A.75
B.60
C.80
D.25

对于金融机构而言，假设期权的v=0．5658元，则表示（）。
A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失。
B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失。
C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失

对商业头寸而言，更应关注的是（）。?
A.价格
B.持有空头
C.持有多头
D.净头寸的变化

结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。（）

全球原油储量是影响原油价格的短期因素。()

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金
价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（）手。
A.9
B.10
C.11
D.12

固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。

考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元／吨，豆油5月期货价格为5612元／吨。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（　　）元／吨。
A.129．48
B.139．48
C.149．48
D.159．48

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR