财经类 - 期货

某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张

关于头肩顶形态，以下说法错误的是（　　）。
A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机
B.头肩顶形态是一种反转突破形态
C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部
D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离

价格指数是反映一定时期内商品价格水平变动情况的统计指标，主要包括()。
A.核心CPI和核心PPI
B.消费者价格指数
C.生产者价格指数
D.失业率数据

导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（）.
A.股票价格
B.利率
C.期限
D.波动率

利用(　　)市场进行轮库，储备企业可以改变以往单一的购销模式，同时可规避现货市场价格波动所带来的风险，为企业的经营发展引入新思路。
A.期权
B.互换
C.远期
D.期货

MACD在价格没有明显趋势时，失误的时候较少。()

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（　　）点。
A.95
B.96
C.97
D.98

(4)回归系数检验统计量的值分别为()
A:65.4286;0.09623
B:0.09623;65.4286
C:3.2857;1.9163
D:1.9163;3.2857

较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。（）

7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杠厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如
果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元/吨。
A.57000
B.56000
C.55600
D.55700